PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWGROT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.90%
90.22%
^DWGROT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.44

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.86

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.12

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.53

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.81

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

^DWGROT:

6.87%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.03%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DWGROT:

-11.48%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.


^DWGROT

С начала года

-7.67%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-6.95%

1 год

11.09%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.48
^DWGROT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^GSPC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-7.82%
^DWGROT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^GSPC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.85%
11.21%
^DWGROT
^GSPC