Сравнение ^DWGROT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWGROT и ^GSPC
Основные характеристики
^DWGROT:
1.61
^GSPC:
1.77
^DWGROT:
2.16
^GSPC:
2.39
^DWGROT:
1.29
^GSPC:
1.32
^DWGROT:
2.41
^GSPC:
2.66
^DWGROT:
9.28
^GSPC:
10.85
^DWGROT:
3.10%
^GSPC:
2.08%
^DWGROT:
17.85%
^GSPC:
12.79%
^DWGROT:
-34.14%
^GSPC:
-56.78%
^DWGROT:
-0.47%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%.
^DWGROT
3.81%
2.19%
13.41%
29.43%
17.68%
N/A
^GSPC
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DWGROT и ^GSPC
^DWGROT
^GSPC
Сравнение ^DWGROT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWGROT и ^GSPC
Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWGROT и ^GSPC
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.